【风险度量方法】金融风险度量方法Var与CVar的实用性研究

时间：2017-02-06 09:35:17 作者：张艳红；袁博；左

本文作者：张艳红；袁博；左振钊；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2008年26期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文从Var与CVar两种金融风险度量方法的引入出发,对两种金融风险度量方法的概念、性质、特点等进行了深入的对比分析,并配以实证算例,总结出二者优缺点以及实用性,以方便今后的应用与研究。
【论文正文预览】：一、引言1952年美国经济学家Markowitz首次提出收益与风险的度量理论——期望与方差度量方法,从而开创了风险度量的量化时代。然而,随着理论研究的不断深入,研究者对期望与方差度量方法提出越来越多的质疑。首先,它与投资者对风险效用心理是不一致的;其次,期望与方差方法在实
【文章分类号】：F830;F224
【稿件关键词】：风险度量CVar度量方法金融风险次可加性金融资产金融机构金融领域投资者数据要求
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【稿件标题】：【风险度量方法】金融风险度量方法Var与CVar的实用性研究
【作者单位】：河北北方学院农林科技学院;河北北方学院农林科技学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2008年26期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：张艳红；袁博；左振钊；