var风险模型|金融市场风险测量模型VaR计算方法研究与分析

时间：2017-02-06 04:44:00 作者：张巾爽；王春；任

本文作者：张巾爽；王春；任佩瑜；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2009年03期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：通过对国内外文献的研究分析,着重介绍了VAR值的三种估算方法——历史模拟法、分析法和蒙特卡罗模拟法。通过比较,可以看出各种方法在不同方面各有优劣。找不到最优的估算方法,而只能根据实际情况相机抉择。另外还介绍了各种方法的改进,对于我国金融机构和投资者管理市场风险,以及金融监管部门进行金融监管具有一定的参考价值。
【论文正文预览】：一、引言VaR方法起源于20世纪80年代,在现代金融风险管理中具有核心的地位。经过20年的不断发展,VaR方法目前已经成为大多数投资银行、商业银行、投资机构,以及政府监管当局所采用的主流风险管理方法。与此同时,我国对VaR方法的应用也在逐渐发展中,对其进行的研究也很多。简
【文章分类号】：F832.5;F224
【稿件关键词】：VaR分析方法蒙特卡洛法历史模拟法
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【稿件标题】：var风险模型|金融市场风险测量模型VaR计算方法研究与分析
【作者单位】：四川大学工商管理学院;四川大学公共管理学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2009年03期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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