【ar模型参数估计】延拓Vasicek模型参数估计

时间：2017-01-24 12:24:13 作者：黄亦丽；

本文作者：黄亦丽；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2011年16期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：基于延拓Vasicek模型,提出了一种有效的参数估计计算方法。这种方法将通过给定某一期限零息债券市场报价来实现对于时间函数的参数估计。
【论文正文预览】：一、引言近几年来,经济和金融的领域中,短期利率的模型被广泛地应用。这是因为短期利率模型能够很好的刻画瞬时短期利率的变动规律。正是这个原因,目前有很多的短期利率模型的被提出。同时这类的模型很好地被应用到一些利率的衍生品的定价,如:债券、利率互换、利率的远期合约
【文章分类号】：F224;F830
【稿件关键词】：零息债券最小二乘法三次样条
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【稿件标题】：【ar模型参数估计】延拓Vasicek模型参数估计
【作者单位】：莆田市涵江区残疾人就业服务管理所;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2011年16期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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