投资组合的var怎么算|基于均值——VAR的投资组合模型

本文作者：王菁菁；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2009年19期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文对Markowitz投资组合模型的缺陷进行简要分析与概括,利用均值-VAR模型将VAR约束引入Markowitz投资组合理论中,使用VAR代替收益率方差来度量风险,建立基于VAR约束下的投资组合模型。
【论文正文预览】：一、Markowitz证券投资组合理论概述1.证券组合的收益—风险衡量与Markowitz理论假设条件设一投资组合具有n种证券,其收益率分别为r1,r2……rn,用向量表示为r=(r1,r2……rn)T,期望值向量E(r)=(u1,u2……un)T反映了各种证券的期望收益率,方差δ2i=D(r1)反映了第i种证券的风险,
【文章分类号】：F830.59;F224
【稿件关键词】：VARMarkowitz投资组合
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【稿件标题】：投资组合的var怎么算|基于均值——VAR的投资组合模型
【作者单位】：华南理工大学;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2009年19期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：王菁菁；

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