【蚁群算法求解最短路径】用蚁群算法求解带交易成本的投资组合模型

时间：2017-01-24 01:45:48 作者：王婧；刘传哲；熊

本文作者：王婧；刘传哲；熊美懿；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2010年01期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：证券投资组合优化问题的实质就是有限的资产在具有不同风险收益特征的证券之间的优化配置问题。本文在经典马科维茨投资组合的均值-方差模型框架下,将蚁群算法引入模型求解,提出考虑交易成本的股票投资组合模型。实证结果表明,蚁群算法是一种解决股票投资组合优化问题的有效算法,不同的参数设置对算法运行结果有显著影响。
【论文正文预览】：一、引言由Markowitz(1952)提出的均值-方差(MV)模型在投资组合理论中占有重要的地位,是投资分析中的一种有效的工具。Markowotz分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(即风险),建立了均值-方差投资决策模型。随后,Markowitz(1959),Mao(1970)讨
【文章分类号】：F224;F830.9
【稿件关键词】：投资组合交易成本蚁群算法
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【稿件标题】：【蚁群算法求解最短路径】用蚁群算法求解带交易成本的投资组合模型
【作者单位】：中国矿业大学管理学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2010年01期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：王婧；刘传哲；熊美懿；