临床前研究 风险投资|VaR方法在投资银行市场风险管理中运用研究

本文作者：李玫；徐婧然；成功正常投稿发表论文到《价格月刊》2011年05期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：作为市场风险度量方法之一,风险价值法(ValueatRisk,以下简称VaR)能够有效地度量投行所面临的市场风险。结合上证综合指数,通过实证分析,讨论VaR法在投资银行市场风险评估领域中的具体应用。
【论文正文预览】：投资银行的业务主要包括证券的承销、自营买卖、证券交易代理、证券抵押融资、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资等,这些业务不仅能带来高额的利润,同时也会带来巨大的风险。VaR方法可以使投资银行在其开展业务的过程中适时跟踪和了解业务以及市场的风险状况,从而根
【文章分类号】：F224;F830.4
【稿件关键词】：投资银行风险管理VaR方法
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【稿件标题】：临床前研究 风险投资|VaR方法在投资银行市场风险管理中运用研究
【作者单位】：北京工业大学经济与管理学院;
【发表期刊期数】：《价格月刊》2011年05期
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