matlab arma 时间序列|线性与非线性单方程时间序列建模在黄金现货价格预测分析中的实证研究—

时间:2017-01-22 03:41:47 作者:曹晶;李博;

本文作者:曹晶;李博;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2010年26期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:由于黄金现货价格受到诸多经济及政治因素的影响,其生成过程复杂,难以通过其影响因素的研究来对其进行预测分析。因此,本文试图从黄金价格本身的时间序列着手,试图利用线性的ARMA及非线性的GARCH模型族,利用单方程时间序列建模的方法对黄金现货价格进行预测分析。研究发现线性的ARMA模型和非线性的GARCH-M模型都能较好地进行对伦敦黄金现货价格进行预测,在研究的样本中,两者的向前一步预测误差分别为0.06%和-0.03%。GARCH-M模型的预测效果较好。此外,还通过使用GARCH模型族分析了伦敦黄金现货价格的信息不对称性、风险收益特征和对系统性冲击的反应,针对性地做出了结论和投资建议。
【论文正文预览】:一、前言黄金作为人类的交易货币有着悠久的历史。在19世纪初至20世纪30年代,世界主要国家实行了“金本位”制度,这不仅增加了黄金在经济发展中的影响,还在国际货币体系的建立中起到了很大的作用。20世纪30年代的经济危机使金本位制度彻底崩溃。在随后的布雷顿森林体系中,黄
【文章分类号】:F831.54;F224
【稿件关键词】:ARMA模型GARCH模型族黄金现货价格单方程时间序列建模预测分析
【参考文献】:


【稿件标题】:matlab arma 时间序列|线性与非线性单方程时间序列建模在黄金现货价格预测分析中的实证研究——基于ARMA模型及GARCH模型族
【作者单位】:中山大学旅游学院;中山大学国际商学院;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2010年26期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:曹晶;李博;


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