【风险值var方法的特点】VaR方法在银行信用风险管理中的应用

时间：2017-01-21 12:10:09 作者：钱诗曼；

本文作者：钱诗曼；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2009年08期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：风险价值(VaR)是目前国际金融风险管理领域广泛使用的工具,也是度量信用风险的一种新的技术标准。本文介绍了VAR度量风险的含义,并通过借鉴信用计量模型(CreditMetrics),指出CreditMetrics模型在我国的应用前景以及应用VaR方法强化信用风险管理建议和措施。
【论文正文预览】：银行的信用风险,也称违约风险,是指借款人到期不能或不愿履行还贷付款协议致使银行遭受损失的可能性。信用风险在商业银行的很多业务活动如贷款、贴现、透支中都广泛存在,但最主要、最经常的是存在于信贷业务中。进入21世纪,随着金融市场的发展,大企业进入证券市场变得更为容
【文章分类号】：F830.5;F224
【稿件关键词】：VaR方法信用计量模型信用风险管理
【参考文献】:

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【稿件标题】：【风险值var方法的特点】VaR方法在银行信用风险管理中的应用
【作者单位】：连云港职业技术学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2009年08期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：钱诗曼；